КОРОТКАЯ позиция ПО ОПЦИОНУ колл - Энциклопедия по экономике

Опцион call открытые позиции, Комментарии

Содержание

    налоги на бинарные опционы

    Печать Открытый интерес — количество позиций открытых покупателем и продавцом фьючерсов и опционов. Так, если покупатель и продавец одновременно открывают новую позицию пл 1 контракту, то открытый интерес увеличивается на 2 контракта.

    опцион call открытые позиции

    Открытый интерес является мерой ликвидности рынка и участия крупных игроков. Как правило, в процессе серьезных трендов открытый интерес растет.

    Здесь же можно выбрать опционы того же класса и срока действия, но с другими страйками.

    Одной из методик анализа открытого интереса на рынке деривативов является исследование соотношения опционного интереса между коллами опцион call открытые позиции путами. Чем выше опционный интерес в коллах по отношению к путам, тем серьезнее шансы на растущий тренд.

    стратегии на опционах 60 секунд альпари бинарные опционы 2015

    В качестве фактологической базы используем отчеты Межконтинентальной биржи The Ice по опционам на фьючерс Brent в ежедневном режиме они публикуются официальной страничке. При этом биржа сознательно делает задержку на 2 дня по чикагская биржа бинарных опционов интересу, чтобы снизить шансы игроков на реверс инжиниринг выявление поведения другой стороны по этой информации.

    С задержкой в 1 день выдаются данные по объемам на страйках. Эту информацию также включим в наш датасет.

    опцион call открытые позиции

    Скачки открытого интереса 13 октября и 11 ноября связаны с экспирацией опционов. Отметим, что в начале октября у нас будет пропущено несколько дней по технической ошибке не успели выкачать из базы биржи, сейчас же доступа к отчету.

    опцион call открытые позиции

    Вся информация по данным биржи The Ice: Кто-то резко сократил объем открытого интереса в коллах, что привело к дальнейшему снижению цены Brent. Теперь перейдем к количественной оценке взаимосвязи между объемом, открытым интересом путов и коллов и ценой маркий Брент.

    Корреляционная матрица: Причем, на удивление, корреляция с путами оказалась самой высокой с коллами в 2 раза меньше. То есть, при росте открытого интереса в путах цена Брент росла, что опцион call открытые позиции аномальным в коллах также опцион call открытые позиции корреляция 0,12, но там есть логика — рост коллов ведет к росту цены.

    Таким образом, серьезной корреляции с ценой Брента мы не нашли. Вероятно, расширение диапазона датасета еще ниже сделает корреляцию с ценой.

    опцион call открытые позиции тактики на опционах

    Однако стоит проверить аномальную связь между ростом OI путов и ростом цены Брента. Либо датасет недостаточно широк, либо в этом есть какой-то фундаментальный смысл, который сможет помочь построить торговую стратегию.

    Купить или Продать. Соответственно, чтобы закрыть открытые позиции, вы должны произвести обратные действия — продать или купить. В том и другом случае вы выставляете заявку либо на покупку, либо на продажу. Совсем другое дело, когда вы хотите закрыть позицию по опционам.